Музей находится на территории Монплезирского ансамбля и представляет собой комплекс зданий парадного и бытового назначения, построенных в разное время с восточной стороны Монплезирского сада. Каменное здание Банного корпуса было построено во второй половине XIX века для супруги императора Александра II Марии Александровны. Императрица, страдавшая болезнями легких, принимала различные процедуры по модной в то время в Европе системе водолечения.
Банный корпус включает в себя Паровую — традиционную парную с печкой-каменкой, на которой вместо камней сооружена пирамида из чугунных ядер. Также посетители могут увидеть помещение, где императрица принимала теплые ванны и ванны из отваров целебных трав. Для холодных водных процедур предназначался отдельный зал — Холодная ванная, интересным экспонатом которой является душ, замаскированный под нарядную люстру из бронзы и стекла, украшенную гроздьями винограда и цветками вьюнка.
